Semestrálna práca: Kvantifikácia rizika - podnikateľské riziko

V tejto práci som sa kvôli dôkladnejšiemu spracovaniu témy špecializovala na kvantifikáciu rizika v bankovom sektore a to najmä preto, že práve v bankovníctve je otázka riadenia rizika mimoriadne dôležitá, pretože banky pracujú zväčša s cudzími zdrojmi. Banky si preto vytvorili veľmi prepracované systémy riadenia rizika, pomocou ktorých sa snažia minimalizovať svoje riziko a tým prispievajú aj k stabilite celého finančného systému.
Riadenie rizika by nebolo možné bez jeho kvantifikácie. Preto je správne ohodnotenie rizika kľúčovým prvkom jeho riadenia. Vzhľadom na trend sekuritizácie aktív, ktorý predstavuje prechod od tradičných úverových aktivít na nákup dlhových cenných papierov, a stále väčšiu angažovanosť bánk na finančných trhoch sú tieto metódy orientované na zisťovanie a kvantifikáciu trhových rizík, ktoré predstavujú stále významnejšiu zložku rizika bankového podnikania.
Na nasledovných stranách sú rozpracované jednotlivé metódy kvantifikácie rizika ako historická simulácia, stress testing, delta normálna metóda a simulácia Monte Carlo, ich porovnanie a použitie. Záver práce je venovaný implementácii metód VAR a ich miestu v systéme riadenia rizika banky.