Projekt: Úloha výberu portfólia na kapitálovom trhu pomocou kompromisného programovania (Nemecko, Japonsko)
Skryť detaily | Obľúbený- Kvalita:79,1 %
- Typ:Projekt
- Univerzita:Ekonomická univerzita v Bratislave
- Fakulta:Fakulta hospodárskej informatiky
- Kategória:Ekonomika
- Podkategória:Ekonomická teória
- Predmet:Finančné modelovanie
- Ročník:5. ročník
- Rozsah A4:5 strán
- Zobrazené:1 402 x
- Stiahnuté:14 x
- Veľkosť:0,2 MB
- Formát a prípona:MS Office Word (.doc)
- Jazyk:slovenský
- ID projektu:2792
- Posledna úprava:10.03.2017
Finančné modelovanie - projekt 3. Nemecko - Japonsko.
Ukážka:
Použitím kritéria očakávaného výnosu a rozptylu výnosu sme úlohu výberu portfólia zapísali ako úlohu kompromisného programovania v tvare:
min Lp = [ p * |u1 - f1| p + p * |u2 - f2|p ]1/p
za podmienok:
w patrí do Wp pričom , sú nezáporné váhy priradené kritériám f1= Ep, f2= -Vp.
Ukážka:
Použitím kritéria očakávaného výnosu a rozptylu výnosu sme úlohu výberu portfólia zapísali ako úlohu kompromisného programovania v tvare:
min Lp = [ p * |u1 - f1| p + p * |u2 - f2|p ]1/p
za podmienok:
w patrí do Wp pričom , sú nezáporné váhy priradené kritériám f1= Ep, f2= -Vp.